PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARMGX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARMGX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

ARMGX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 22 июн. 1992 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ARMGX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARMGX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund		0.39%4.20%4.67%5.25%-1.91%0.06%0.80%3.38%0.91%2.81%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, ARMGX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

ARMGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.53%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.54%
10 лет*
2.25%

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Ultra-Short Income Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с ARMGX:
ARMGX с DFNG.LARMGX с VFLOARMGX с STAGARMGX с NVDLARMGX с GOBSXARMGX с LMGEXARMGX с LMISX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с GUGAXLMSMX с TGLMX

Сравнение комиссий ARMGX и LMSMX

ARMGX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

ARMGX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMGX
Ранг доходности на риск ARMGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMGX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMGXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

1.10

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.38

1.64

+4.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.39

1.22

+1.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.09

1.61

+5.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.59

5.40

+27.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARMGX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMGX на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа LMSMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMGX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMGXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

1.10

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.06

-0.18

+2.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.17

+0.94

Корреляция

Корреляция между ARMGX и LMSMX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMGX и LMSMX

Дивидендная доходность ARMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund		2.81%3.00%2.43%2.23%1.37%0.17%1.45%2.32%1.92%1.37%0.96%0.48%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARMGX и LMSMX

Максимальная просадка ARMGX за все время составила -21.79%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMGX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARMGXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.79%

-30.76%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

-4.83%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.23%

-30.18%

+26.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-13.02%

+12.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-10.07%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.44%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMGX и LMSMX

Текущая волатильность для Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) составляет 0.27%, в то время как у Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что ARMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARMGXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

1.52%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

2.47%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22%

6.95%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.24%

10.39%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.61%

8.22%

-6.61%