Сравнение ARMG с TSLG
ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, ARMG returned 443.95% vs 12.84% for TSLG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARMG и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 841.05%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -22.75%.
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- -22.75%
- 6 месяцев
- -25.79%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMG и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 841.05% | -61.80% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -22.75% | -22.63% |
Correlation
The correlation between ARMG and TSLG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMG vs. TSLG — Ранг доходности на риск
ARMG
TSLG
Сравнение ARMG c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.10 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | 0.24 | +6.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 0.49 | +11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | 0.14 | +3.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | -0.35 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и TSLG
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, примерно равная максимальной просадке TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMG | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -82.86% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | -54.61% | -13.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -60.97% | +51.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.91% | -58.73% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.55% | 26.26% | +12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и TSLG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 66.47% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) с волатильностью 24.51%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMG | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.47% | 24.51% | +41.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.49% | 54.62% | +49.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.67% | 92.56% | +38.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.36% | 115.17% | +23.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.36% | 115.17% | +23.19% |
Сравнение комиссий ARMG и TSLG
И ARMG, и TSLG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и TSLG
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TSLG в 8.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 8.48% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
ARMG and TSLG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMG has higher volatility (66.47%) compared to TSLG (24.51%). In terms of maximum drawdown, ARMG dropped -80.28% vs TSLG's -82.86%.
On 1-year performance, ARMG leads with 443.95% vs 12.84% for TSLG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, TSLG has been the lower-risk option at 24.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 443.95% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARMG and TSLG have the same expense ratio: 0.75% per year.
TSLG has the higher dividend yield at 8.48%, compared with 0.52% for ARMG.
ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARMG и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор