Сравнение ARMG с MZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ).
ARMG и MZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. MZZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMG и MZZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMG и MZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -6.17% | -12.62% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 78.95%, что значительно выше, чем у MZZ с доходностью -6.17%.
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MZZ
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -29.14%
- 3 года*
- -18.28%
- 5 лет*
- -14.69%
- 10 лет*
- -24.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMG и MZZ
ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MZZ в 0.95%.
Доходность на риск
ARMG vs. MZZ — Ранг доходности на риск
ARMG
MZZ
Сравнение ARMG c MZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | MZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | -0.69 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | -0.82 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.89 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.59 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.77 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | MZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.69 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.59 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между ARMG и MZZ составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и MZZ
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности MZZ в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.53% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и MZZ
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что меньше максимальной просадки MZZ в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и MZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMG | MZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -99.89% | +19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | -50.56% | -17.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -99.88% | +42.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.38% | -85.96% | +29.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.78% | 38.49% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и MZZ
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 45.35% по сравнению с ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMG | MZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.35% | 12.84% | +32.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.96% | 23.97% | +52.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.71% | 42.23% | +75.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.23% | 39.15% | +84.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.23% | 41.34% | +81.89% |