Сравнение ARMG с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
ARMG и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMG и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMG и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 431.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 78.95%, что значительно выше, чем у MUU с доходностью 41.27%.
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMG и MUU
ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
ARMG vs. MUU — Ранг доходности на риск
ARMG
MUU
Сравнение ARMG c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 7.00 | -6.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 3.86 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.52 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 17.99 | -17.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 50.69 | -49.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 7.00 | -6.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 1.77 | -1.99 |
Корреляция
Корреляция между ARMG и MUU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и MUU
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и MUU
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -75.07% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | -52.72% | -15.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -38.92% | -18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.38% | -25.08% | -31.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.78% | 18.71% | +19.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и MUU
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеют волатильность 45.35% и 47.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.35% | 47.51% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.96% | 99.28% | -22.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.71% | 130.64% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.23% | 127.68% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.23% | 127.68% | -4.45% |