Сравнение ARMG с TSYX
ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) and TSYX (TSPY Lift ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMG charges 0.75%/yr vs 0.98%/yr for TSYX.
Доходность
Сравнение доходности ARMG и TSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMG и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 744.72% |
TSYX TSPY Lift ETF | 8.45% |
Correlation
The correlation between ARMG and TSYX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMG vs. TSYX — Ранг доходности на риск
ARMG
TSYX
Сравнение ARMG c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и TSYX
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и TSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMG | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -13.39% | -66.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -0.39% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.91% | -2.95% | -49.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и TSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMG | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.67% | 18.13% | +112.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.36% | 18.13% | +120.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.36% | 18.13% | +120.23% |
Сравнение комиссий ARMG и TSYX
ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и TSYX
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TSYX в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% |
TSYX TSPY Lift ETF | 6.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARMG and TSYX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.
TSYX has the higher dividend yield at 6.19%, compared with 0.52% for ARMG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and TappAlpha. Their fees differ too: 0.75% for ARMG and 0.98% for TSYX.
Подберите оптимальное распределение для ARMG и TSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор