PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARM с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARM с ARKW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) is a stock, while ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Over the past year, ARM returned 174.72% vs 10.46% for ARKW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARM и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARM показывает доходность 248.38%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -4.37%.

ARM

1 день
11.27%
1 месяц
72.15%
С начала года
248.38%
6 месяцев
190.94%
1 год
174.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.46%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARM и ARKW

2026 (YTD)202520242023
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		248.38%-11.39%64.16%33.95%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%30.57%

Correlation

The correlation between ARM and ARKW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.57

The correlation between ARM and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arm Holdings plc American Depositary Shares

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с ARM:
ARM с NVDAARM с AMDARM с QCOMARM с SMCIARM с SMHARM с SPYARM с QQQ
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX

Доходность на риск

ARM vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARM
Ранг доходности на риск ARM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARM c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARMARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
0.32

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
0.65

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.08

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

0.29

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

0.59

+7.74

ARM vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARM на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARM и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARM и ARKW

Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARMARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.97%

-80.52%

+26.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.47%

-36.21%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-23.35%

+15.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-23.97%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.07%

17.89%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и ARKW

Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 37.22% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARMARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.22%

10.38%

+26.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.04%

24.57%

+33.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.92%

32.92%

+36.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.58%

43.59%

+32.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.58%

37.73%

+38.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и ARKW

ARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARM and ARKW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARM has higher volatility (37.22%) compared to ARKW (10.38%). In terms of maximum drawdown, ARM dropped -53.97% vs ARKW's -80.52%.

ARM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARM и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор