PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLU с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

ARLU и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLU и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLU и QFLR

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-4.91%11.27%9.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%12.17%

Доходность по периодам

С начала года, ARLU показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

ARLU

1 день
0.46%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.54%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с AUGTARLU с MARTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с VT

Сравнение комиссий ARLU и QFLR

ARLU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Доходность на риск

ARLU vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.91

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.62

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

3.17

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

13.59

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.91

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.11

-0.53

Корреляция

Корреляция между ARLU и QFLR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и QFLR

Ни ARLU, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок ARLU и QFLR

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLUQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-13.97%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-7.61%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-4.77%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.61%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.77%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и QFLR

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLUQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.97%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

9.49%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

12.32%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

12.89%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

12.89%

-0.11%