Сравнение ARLU с QFLR
ARLU (Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - ARLU is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, ARLU returned 19.35% vs 26.98% for QFLR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ARLU charges 0.74%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.
Доходность
Сравнение доходности ARLU и QFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLU показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью 6.90%.
ARLU
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QFLR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARLU и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARLU Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | 6.41% | 11.27% | 9.00% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 6.90% | 17.27% | 12.17% |
Correlation
The correlation between ARLU and QFLR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between ARLU and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLU vs. QFLR — Ранг доходности на риск
ARLU
QFLR
Сравнение ARLU c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARLU | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.56 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 15.19 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARLU | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.41 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ARLU и QFLR
Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и QFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLU | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -13.97% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -7.61% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.48% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.50% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.78% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLU и QFLR
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеют волатильность 2.63% и 2.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLU | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.53% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 8.05% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 11.28% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 12.62% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 12.62% | -0.06% |
Сравнение комиссий ARLU и QFLR
ARLU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLU и QFLR
Ни ARLU, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARLU Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
ARLU and QFLR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARLU has higher volatility (2.63%) compared to QFLR (2.53%). In terms of maximum drawdown, ARLU dropped -15.38% vs QFLR's -13.97%.
On 1-year performance, QFLR leads with 26.98% vs 19.35% for ARLU. On fees, ARLU is cheaper at 0.74% per year. On volatility, QFLR has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.98% return vs 19.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARLU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
ARLU and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARLU is categorized as Options Trading, while QFLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for ARLU and 0.89% for QFLR.
QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLU и QFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор