PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с NVBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLU с NVBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT).

ARLU и NVBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLU и NVBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLU и NVBT

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-4.91%11.27%9.00%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, ARLU показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у NVBT с доходностью -2.43%.

ARLU

1 день
0.46%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.54%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с AUGTARLU с MARTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR
Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с OCTWNVBT с FEBTNVBT с MART

Сравнение комиссий ARLU и NVBT

И ARLU, и NVBT имеют комиссию равную 0.74%.

ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Доходность на риск

ARLU vs. NVBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c NVBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUNVBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.00

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

7.33

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. NVBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVBT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и NVBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUNVBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.00

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.08

-0.50

Корреляция

Корреляция между ARLU и NVBT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и NVBT

Ни ARLU, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARLU и NVBT

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и NVBT.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLUNVBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-12.90%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.84%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-3.79%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.39%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.74%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и NVBT

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLUNVBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.90%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

6.35%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

12.63%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

10.45%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

10.45%

+2.33%