PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с MAYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLU с MAYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW).

ARLU и MAYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLU и MAYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLU и MAYW

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-4.91%11.27%9.00%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, ARLU показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у MAYW с доходностью 0.98%.

ARLU

1 день
0.46%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.54%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с AUGTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR
Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JUNT

Сравнение комиссий ARLU и MAYW

И ARLU, и MAYW имеют комиссию равную 0.74%.

ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Доходность на риск

ARLU vs. MAYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c MAYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUMAYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.12

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.70

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.49

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

9.36

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. MAYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAYW равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и MAYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUMAYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.12

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.63

-1.05

Корреляция

Корреляция между ARLU и MAYW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и MAYW

Ни ARLU, ни MAYW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARLU и MAYW

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки MAYW в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и MAYW.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLUMAYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-7.93%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-7.12%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-0.25%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.43%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.13%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и MAYW

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLUMAYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

1.54%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

2.23%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

9.21%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

6.69%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

6.69%

+6.09%