PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLU с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

ARLU и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLU и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLU и GMAR

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-4.91%11.27%9.00%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%8.93%

Доходность по периодам

С начала года, ARLU показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

ARLU

1 день
0.46%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.54%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с AUGTARLU с MARTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с BUFRGMAR с SPY

Сравнение комиссий ARLU и GMAR

ARLU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Доходность на риск

ARLU vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.46

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.14

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.46

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.84

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

11.96

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.46

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.71

-1.13

Корреляция

Корреляция между ARLU и GMAR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и GMAR

Ни ARLU, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARLU и GMAR

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLUGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-9.11%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.85%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

0.00%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.57%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.05%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и GMAR

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLUGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.22%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

2.87%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

8.50%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

6.96%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

6.96%

+5.82%