PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с FEBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLU с FEBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT).

ARLU и FEBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLU и FEBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLU и FEBT

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-4.91%11.27%9.00%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.09%12.72%9.58%

Доходность по периодам

С начала года, ARLU показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у FEBT с доходностью -1.09%.

ARLU

1 день
0.46%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.54%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
15.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с AUGTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR
Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с DMARFEBT с AUGTFEBT с JULWFEBT с SAUG

Сравнение комиссий ARLU и FEBT

И ARLU, и FEBT имеют комиссию равную 0.74%.

ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Доходность на риск

ARLU vs. FEBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c FEBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUFEBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.20

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.80

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.73

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

8.95

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. FEBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FEBT равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и FEBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUFEBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.20

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.39

-0.81

Корреляция

Корреляция между ARLU и FEBT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и FEBT

Ни ARLU, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		0.00%0.00%0.00%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%

Просадки

Сравнение просадок ARLU и FEBT

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и FEBT.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLUFEBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-13.19%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.86%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-3.54%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.22%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.71%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и FEBT

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLUFEBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.93%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

6.14%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

12.60%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

9.88%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

9.88%

+2.90%