PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARLU с BUFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARLU (Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ARLU is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, ARLU returned 19.35% vs 17.61% for BUFR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ARLU charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.

Доходность

Сравнение доходности ARLU и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARLU показывает доходность 6.41%, а BUFR немного выше – 6.42%.

ARLU

1 день
-0.53%
1 месяц
4.52%
С начала года
6.41%
6 месяцев
6.03%
1 год
19.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFR

1 день
-0.21%
1 месяц
2.16%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.11%
1 год
17.61%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARLU и BUFR

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		6.41%11.27%9.00%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		6.42%12.44%9.17%

Correlation

The correlation between ARLU and BUFR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.96

The correlation between ARLU and BUFR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с LAPRARLU с DMARARLU с JULQARLU с APRQ
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с BUFQBUFR с FFEB

Доходность на риск

ARLU vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUBUFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.71

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.95

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.55

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.84

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

20.78

-11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа BUFR равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.71

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.07

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ARLU и BUFR

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и BUFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARLUBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-13.73%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-4.61%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.21%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-2.09%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.85%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и BUFR

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARLUBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

1.03%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

4.95%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

6.53%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

10.44%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

10.23%

+2.33%

Сравнение комиссий ARLU и BUFR

ARLU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и BUFR

Ни ARLU, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ARLU and BUFR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARLU has higher volatility (2.63%) compared to BUFR (1.03%). In terms of maximum drawdown, ARLU dropped -15.38% vs BUFR's -13.73%.

On 1-year performance, ARLU leads with 19.35% vs 17.61% for BUFR. On fees, ARLU is cheaper at 0.74% per year. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARLU has performed better with a 19.35% return vs 17.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARLU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.

ARLU and BUFR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ARLU is categorized as Options Trading, while BUFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: Allianz and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for ARLU and 0.95% for BUFR.

BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARLU и BUFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор