PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLU с BUFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).

ARLU и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLU и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLU и BUFR

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-4.91%11.27%9.00%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, ARLU показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью -0.93%.

ARLU

1 день
0.46%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.54%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с AUGTARLU с MARTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN

Сравнение комиссий ARLU и BUFR

ARLU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Доходность на риск

ARLU vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUBUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.26

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.83

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.63

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

9.16

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BUFR равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.26

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.96

-0.38

Корреляция

Корреляция между ARLU и BUFR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и BUFR

Ни ARLU, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARLU и BUFR

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и BUFR.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLUBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-13.73%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.76%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-2.30%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.15%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.56%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и BUFR

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLUBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.48%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

5.24%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

11.11%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

10.46%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

10.33%

+2.45%