PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLU с AAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

ARLU и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLU и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLU и AAPR

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-5.35%11.27%9.00%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, ARLU показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.32%.

ARLU

1 день
2.91%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.66%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с AUGTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ

Сравнение комиссий ARLU и AAPR

ARLU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AAPR в 0.79%.

AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Доходность на риск

ARLU vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.86

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.79

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.60

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.41

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

16.22

-10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.86

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.58

-1.01

Корреляция

Корреляция между ARLU и AAPR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и AAPR

Ни ARLU, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARLU и AAPR

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLUAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-5.99%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-4.22%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

0.00%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-0.48%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.63%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и AAPR

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLUAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

0.62%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

1.50%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

5.41%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

4.94%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

4.94%

+7.85%