PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с XOVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с XOVR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and XOVR (ERShares Private-Public Crossover ETF) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while XOVR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ERShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, ARKX returned 8.59%/yr vs 3.69%/yr for XOVR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и XOVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у XOVR с доходностью -3.33%.

ARKX

1 день
-0.81%
1 месяц
-12.09%
С начала года
10.14%
6 месяцев
6.26%
1 год
40.43%
3 года*
30.83%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

XOVR

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-5.07%
1 год
4.85%
3 года*
17.84%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и XOVR

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		10.14%48.46%26.67%24.37%-34.27%-8.05%
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		-3.33%11.83%33.21%51.89%-41.09%-0.23%

Correlation

The correlation between ARKX and XOVR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.77

The correlation between ARKX and XOVR shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKX и XOVR

Секторы
ARKX
XOVR

Промышленность

56.2%
7.0%

Технологии

27.0%
33.7%

Коммуникационные услуги

7.6%
26.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
6.5%

Здравоохранение

1.7%
17.1%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

9.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ARKX
56.2%
XOVR
7.0%

Технологии

ARKX
27.0%
XOVR
33.7%

Коммуникационные услуги

ARKX
7.6%
XOVR
26.7%

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.5%
XOVR
6.5%

Здравоохранение

ARKX
1.7%
XOVR
17.1%

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
XOVR

-

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

XOVR

-

Энергетика

ARKX

-

XOVR
3.1%

Финансовые услуги

ARKX

-

XOVR
9.1%

Недвижимость

ARKX

-

XOVR

-

Коммунальные услуги

ARKX

-

XOVR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

ERShares Private-Public Crossover ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO
Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с DXYZXOVR с ARKKXOVR с FXAIX

Доходность на риск

ARKX vs. XOVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c XOVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKXXOVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.22

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.45

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

0.20

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

0.44

+4.63

ARKX vs. XOVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа XOVR равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и XOVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKX и XOVR

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки XOVR в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и XOVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXXOVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-56.28%

+12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-24.32%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

-25.23%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-49.35%

+5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-10.32%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.86%

-18.33%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

11.10%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и XOVR

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXXOVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

10.74%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.17%

17.33%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

22.05%

+11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

26.48%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

26.99%

+0.71%

Сравнение комиссий ARKX и XOVR

И ARKX, и XOVR имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и XOVR

Ни ARKX, ни XOVR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and XOVR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (12.46%) compared to XOVR (10.74%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs XOVR's -56.28%.

On 5-year performance, ARKX leads with 8.59% vs 3.69% for XOVR. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, XOVR has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKX has performed better with a 8.59% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKX and XOVR have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKX and XOVR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while XOVR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ARK and ERShares.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и XOVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор