PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с XOVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с XOVR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while XOVR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index. ARKX is actively managed, while XOVR is passively managed. Over the past 5 years, ARKX returned 10.39%/yr vs 5.63%/yr for XOVR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и XOVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у XOVR с доходностью -2.78%.

ARKX

1 день
-6.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
17.46%
6 месяцев
19.82%
1 год
62.33%
3 года*
33.13%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

XOVR

1 день
-4.25%
1 месяц
3.54%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-4.35%
1 год
8.30%
3 года*
17.75%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и XOVR

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		17.46%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-2.78%11.83%33.21%51.89%-41.09%2.69%

Correlation

The correlation between ARKX and XOVR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г.

0.76

The correlation between ARKX and XOVR shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKX и XOVR

Секторы
ARKX
XOVR

Промышленность

55.7%
5.4%

Технологии

27.4%
34.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.9%

Коммуникационные услуги

7.6%
26.7%

Здравоохранение

1.5%
18.4%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

8.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ARKX
55.7%
XOVR
5.4%

Технологии

ARKX
27.4%
XOVR
34.1%

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.8%
XOVR
6.9%

Коммуникационные услуги

ARKX
7.6%
XOVR
26.7%

Здравоохранение

ARKX
1.5%
XOVR
18.4%

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
XOVR

-

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

XOVR

-

Энергетика

ARKX

-

XOVR
3.1%

Финансовые услуги

ARKX

-

XOVR
8.5%

Недвижимость

ARKX

-

XOVR

-

Коммунальные услуги

ARKX

-

XOVR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO
Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с DXYZXOVR с FXAIXXOVR с ARKK

Доходность на риск

ARKX vs. XOVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c XOVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKXXOVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.41

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
0.68

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

0.34

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

0.76

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKX vs. XOVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа XOVR равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и XOVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKXXOVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.41

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.22

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

0.00

Просадки

Сравнение просадок ARKX и XOVR

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки XOVR в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и XOVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXXOVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-56.28%

+12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-24.32%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

-25.23%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-49.35%

+5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-9.81%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-18.40%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

10.96%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и XOVR

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXXOVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

6.48%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

15.52%

+10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.16%

20.52%

+12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

26.22%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

26.91%

+0.64%

Сравнение комиссий ARKX и XOVR

И ARKX, и XOVR имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и XOVR

Ни ARKX, ни XOVR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and XOVR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (12.24%) compared to XOVR (6.48%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs XOVR's -56.28%.

On 5-year performance, ARKX leads with 10.39% vs 5.63% for XOVR. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, XOVR has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKX has performed better with a 10.39% return vs 5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKX and XOVR have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKX and XOVR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while XOVR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ARK and EntrepreneurShares.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и XOVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор