Сравнение ARKX с XDEF
ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) are both Aerospace & Defense funds. ARKX is actively managed, while XDEF is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XDEF.
Доходность
Сравнение доходности ARKX и XDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKX
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 17.46%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
XDEF
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKX и XDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 13.39% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.16% |
Correlation
The correlation between ARKX and XDEF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKX vs. XDEF — Ранг доходности на риск
ARKX
XDEF
Сравнение ARKX c XDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKX | XDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKX | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.64 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок ARKX и XDEF
Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и XDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKX | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -99.30% | +55.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -99.25% | +89.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -70.99% | +51.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKX и XDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKX | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.16% | 156.20% | -123.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 156.20% | -128.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.55% | 156.20% | -128.65% |
Сравнение комиссий ARKX и XDEF
ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XDEF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKX и XDEF
Ни ARKX, ни XDEF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKX and XDEF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.
ARKX and XDEF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ARK and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.35% for XDEF.
Подберите оптимальное распределение для ARKX и XDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор