Сравнение ARKX с PRZO
ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) is Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) is a stock. Over the past year, ARKX returned 55.81% vs -57.49% for PRZO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKX и PRZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKX показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у PRZO с доходностью -26.98%.
ARKX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.56%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 55.81%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
PRZO
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- -26.98%
- 6 месяцев
- -52.77%
- 1 год
- -57.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKX и PRZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 16.56% | 48.46% | 26.67% | 1.52% |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -26.98% | -59.85% | 185.59% | -82.62% |
Correlation
The correlation between ARKX and PRZO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.26 |
Over the past year, ARKX and PRZO have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKX vs. PRZO — Ранг доходности на риск
ARKX
PRZO
Сравнение ARKX c PRZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKX | PRZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | -0.64 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | -1.16 | +8.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKX и PRZO
Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки PRZO в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и PRZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKX | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -88.53% | +44.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -76.78% | +56.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.49% | -85.45% | +74.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -74.24% | +54.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 42.41% | -34.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKX и PRZO
Текущая волатильность для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) составляет 12.77%, в то время как у ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) волатильность равна 50.24%. Это указывает на то, что ARKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKX | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.77% | 50.24% | -37.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.51% | 91.31% | -64.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.50% | 117.45% | -83.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.02% | 174.37% | -146.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.65% | 174.37% | -146.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKX и PRZO
Ни ARKX, ни PRZO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKX and PRZO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRZO has higher volatility (50.24%) compared to ARKX (12.77%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs PRZO's -88.53%.
ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKX и PRZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор