Сравнение ARKX с JEDI
ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) are both Aerospace & Defense funds. ARKX is actively managed, while JEDI is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности ARKX и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKX показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у JEDI с доходностью 5.68%.
ARKX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -29.71%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKX и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 10.14% | 4.77% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 5.68% | -3.42% |
Correlation
The correlation between ARKX and JEDI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKX vs. JEDI — Ранг доходности на риск
ARKX
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARKX c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKX | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKX и JEDI
Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки JEDI в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKX | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -39.53% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -39.53% | +24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.86% | -10.46% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKX и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKX | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.92% | 51.88% | -17.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.16% | 51.88% | -23.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 51.88% | -24.18% |
Сравнение комиссий ARKX и JEDI
ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKX и JEDI
Ни ARKX, ни JEDI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKX and JEDI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDI is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.
ARKX and JEDI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для ARKX и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор