Сравнение ARKX с FNGO
ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%). ARKX is actively managed, while FNGO is passively managed. Over the past 5 years, ARKX returned 10.38%/yr vs 25.62%/yr for FNGO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FNGO.
Доходность
Сравнение доходности ARKX и FNGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKX показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у FNGO с доходностью 8.91%.
ARKX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.56%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 55.81%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
FNGO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 49.78%
- 5 лет*
- 25.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKX и FNGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 16.56% | 48.46% | 26.67% | 24.37% | -34.27% | -8.05% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 8.91% | 25.49% | 101.65% | 240.10% | -71.55% | 30.98% |
Correlation
The correlation between ARKX and FNGO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between ARKX and FNGO shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ARKX и FNGO
Секторы
ARKX
FNGO
Промышленность
-
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
ARKX
FNGO
-
Технологии
ARKX
FNGO
Коммуникационные услуги
ARKX
FNGO
Потребительский циклический сектор
ARKX
FNGO
Здравоохранение
ARKX
FNGO
-
Сырьевые материалы
ARKX
FNGO
-
Потребительский защитный сектор
ARKX
-
FNGO
-
Энергетика
ARKX
-
FNGO
-
Финансовые услуги
ARKX
-
FNGO
Недвижимость
ARKX
-
FNGO
-
Коммунальные услуги
ARKX
-
FNGO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKX vs. FNGO — Ранг доходности на риск
ARKX
FNGO
Сравнение ARKX c FNGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKX | FNGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 0.62 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 1.62 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKX и FNGO
Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и FNGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKX | FNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -78.39% | +34.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -42.73% | +22.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.47% | -47.64% | +22.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | -78.39% | +34.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.49% | -18.46% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -23.87% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 16.45% | -8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKX и FNGO
Текущая волатильность для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) составляет 12.77%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что ARKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKX | FNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.77% | 17.58% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.51% | 33.63% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.50% | 41.88% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.02% | 60.50% | -32.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.65% | 61.61% | -33.96% |
Сравнение комиссий ARKX и FNGO
ARKX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FNGO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKX и FNGO
Ни ARKX, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKX and FNGO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGO has higher volatility (17.58%) compared to ARKX (12.77%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs FNGO's -78.39%.
On 5-year performance, FNGO leads with 25.62% vs 10.38% for ARKX. On fees, ARKX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKX has been the lower-risk option at 12.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 25.62% return vs 10.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.
ARKX and FNGO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while FNGO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ARK and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.95% for FNGO.
ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKX и FNGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор