PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с BUZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с BUZZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. ARKX is actively managed, while BUZZ is passively managed. Over the past 5 years, ARKX returned 10.38%/yr vs 7.60%/yr for BUZZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и BUZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у BUZZ с доходностью 13.20%.

ARKX

1 день
-1.94%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.56%
6 месяцев
17.78%
1 год
55.81%
3 года*
31.55%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

BUZZ

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.47%
С начала года
13.20%
6 месяцев
9.20%
1 год
33.55%
3 года*
31.61%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и BUZZ

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		16.56%48.46%26.67%24.37%-34.27%-8.05%
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		13.20%30.61%33.74%54.64%-47.67%-0.34%

Correlation

The correlation between ARKX and BUZZ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.83

The correlation between ARKX and BUZZ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKX и BUZZ

Секторы
ARKX
BUZZ

Промышленность

56.2%
5.0%

Технологии

27.0%
48.9%

Коммуникационные услуги

7.6%
13.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
11.9%

Здравоохранение

1.7%
4.5%

Сырьевые материалы

0.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

12.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Промышленность

ARKX
56.2%
BUZZ
5.0%

Технологии

ARKX
27.0%
BUZZ
48.9%

Коммуникационные услуги

ARKX
7.6%
BUZZ
13.7%

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.5%
BUZZ
11.9%

Здравоохранение

ARKX
1.7%
BUZZ
4.5%

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
BUZZ
0.3%

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

BUZZ
1.5%

Энергетика

ARKX

-

BUZZ
0.6%

Финансовые услуги

ARKX

-

BUZZ
12.9%

Недвижимость

ARKX

-

BUZZ

-

Коммунальные услуги

ARKX

-

BUZZ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

VanEck Social Sentiment ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO
Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL

Доходность на риск

ARKX vs. BUZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c BUZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKXBUZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.99

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.44

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.05

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

2.54

+4.33

ARKX vs. BUZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа BUZZ равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и BUZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKX и BUZZ

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки BUZZ в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и BUZZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXBUZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-56.87%

+13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-30.47%

+10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

-30.47%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-56.87%

+13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-9.85%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-23.91%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

12.65%

-4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и BUZZ

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXBUZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

12.00%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.51%

25.17%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.50%

32.59%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.02%

33.19%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

32.88%

-5.23%

Сравнение комиссий ARKX и BUZZ

И ARKX, и BUZZ имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и BUZZ

Ни ARKX, ни BUZZ не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and BUZZ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (12.77%) compared to BUZZ (12.00%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs BUZZ's -56.87%.

On 5-year performance, ARKX leads with 10.38% vs 7.60% for BUZZ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, BUZZ has been the lower-risk option at 12.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKX has performed better with a 10.38% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKX and BUZZ have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKX and BUZZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while BUZZ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ARK and VanEck.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и BUZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор