PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). ARKW is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 10 years, ARKW returned 22.53%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ARKW charges 0.76%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции YCS по среднегодовой доходности: 22.53% против 13.62% соответственно.

ARKW

1 день
-1.79%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-0.64%
3 года*
36.73%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
22.53%

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.76%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between ARKW and YCS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.07

The correlation between ARKW and YCS shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

ARKW vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.86

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.36

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.78

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

11.93

-11.96

ARKW vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и YCS

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-49.56%

-30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-8.30%

-27.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-23.05%

-13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-27.32%

-50.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-27.32%

-53.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.67%

-0.14%

-23.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-19.87%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.14%

2.65%

+15.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и YCS

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

2.25%

+8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

12.19%

+12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.81%

16.93%

+15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.66%

21.10%

+22.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

18.82%

+18.96%

Сравнение комиссий ARKW и YCS

ARKW берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и YCS

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.67%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and YCS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (11.08%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.53% vs 13.62% for YCS. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.53% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

ARKW has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for YCS.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: ARK and ProShares. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор