PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с TQQQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). ARKW is actively managed, while TQQQ is passively managed. Over the past 10 years, ARKW returned 22.51%/yr vs 44.55%/yr for TQQQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 47.28%. За последние 10 лет акции ARKW уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 22.51% против 44.55% соответственно.

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.34%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%

TQQQ

1 день
1.99%
1 месяц
2.89%
С начала года
47.28%
6 месяцев
47.23%
1 год
114.36%
3 года*
59.79%
5 лет*
24.34%
10 лет*
44.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		47.28%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between ARKW and TQQQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.77

The correlation between ARKW and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKW и TQQQ

Секторы
ARKW
TQQQ

Технологии

46.0%
53.8%

Потребительский циклический сектор

15.8%
12.3%

Коммуникационные услуги

15.4%
15.8%

Финансовые услуги

13.6%
0.2%

Промышленность

1.5%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

ARKW
46.0%
TQQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

ARKW
15.8%
TQQQ
12.3%

Коммуникационные услуги

ARKW
15.4%
TQQQ
15.8%

Финансовые услуги

ARKW
13.6%
TQQQ
0.2%

Промышленность

ARKW
1.5%
TQQQ
2.8%

Сырьевые материалы

ARKW

-

TQQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

ARKW

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

ARKW

-

TQQQ
4.2%

Недвижимость

ARKW

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

ARKW

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

ARKW vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.09

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.42

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.89

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

9.26

-8.67

ARKW vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и TQQQ

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-81.66%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-36.97%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-58.04%

+21.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-81.66%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-81.66%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-11.12%

-12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-18.51%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.89%

11.52%

+6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и TQQQ

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 10.38%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.79%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

22.79%

-12.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

41.26%

-16.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.92%

51.24%

-18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

67.02%

-23.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

66.22%

-28.49%

Сравнение комиссий ARKW и TQQQ

ARKW берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и TQQQ

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности TQQQ в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and TQQQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.79%) compared to ARKW (10.38%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.55% vs 22.51% for ARKW. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 10.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.55% return vs 22.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

ARKW has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.41% for TQQQ.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ARK and ProShares. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор