PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с TEKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с TEKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ARKW returned 19.34% vs 153.57% for TEKX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.65%/yr for TEKX.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 78.46%.

ARKW

1 день
-0.08%
1 месяц
3.39%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-4.77%
1 год
19.34%
3 года*
39.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
22.88%

TEKX

1 день
-0.91%
1 месяц
27.16%
С начала года
78.46%
6 месяцев
62.40%
1 год
153.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и TEKX

2026 (YTD)20252024
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.87%38.93%40.20%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		78.46%40.92%14.80%

Correlation

The correlation between ARKW and TEKX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.76

The correlation between ARKW and TEKX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKW и TEKX

Секторы
ARKW
TEKX

Технологии

44.2%
46.4%

Потребительский циклический сектор

16.3%
1.5%

Коммуникационные услуги

15.0%
1.7%

Финансовые услуги

14.2%
26.9%

Промышленность

1.7%
17.2%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

1.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

ARKW
44.2%
TEKX
46.4%

Потребительский циклический сектор

ARKW
16.3%
TEKX
1.5%

Коммуникационные услуги

ARKW
15.0%
TEKX
1.7%

Финансовые услуги

ARKW
14.2%
TEKX
26.9%

Промышленность

ARKW
1.7%
TEKX
17.2%

Сырьевые материалы

ARKW

-

TEKX
3.3%

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

TEKX
1.3%

Энергетика

ARKW

-

TEKX
1.8%

Здравоохранение

ARKW

-

TEKX

-

Недвижимость

ARKW

-

TEKX

-

Коммунальные услуги

ARKW

-

TEKX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT
Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BKMCTEKX с BOUTTEKX с KOMPTEKX с SCHMTEKX с QMOM

Доходность на риск

ARKW vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKWTEKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
4.13

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
4.42

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.55

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

8.62

-8.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

28.47

-27.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKW vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа TEKX равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKWTEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

4.13

-3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.92

-1.34

Просадки

Сравнение просадок ARKW и TEKX

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и TEKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWTEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-45.57%

-34.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-17.92%

-18.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-1.49%

-19.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-10.28%

-13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.55%

5.42%

+12.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и TEKX

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 7.88%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWTEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

10.10%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

29.57%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.86%

37.44%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.49%

44.46%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

44.46%

-6.78%

Сравнение комиссий ARKW и TEKX

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TEKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и TEKX

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности TEKX в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.61%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.20%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and TEKX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEKX has higher volatility (10.10%) compared to ARKW (7.88%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs TEKX's -45.57%.

On 1-year performance, TEKX leads with 153.57% vs 19.34% for ARKW. On fees, TEKX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 153.57% return vs 19.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEKX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.20% for TEKX.

They also come from different issuers: ARK and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.65% for TEKX.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и TEKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор