PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKW с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, ARKW returned -6.70% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. ARKW charges 0.76%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.

ARKW

1 день
-2.59%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
-3.36%
С начала года
-2.33%
1 год
-6.70%
3 года*
30.08%
5 лет*
0.90%
10 лет*
21.72%

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и SMST

2026 (YTD)20252024
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-2.33%38.93%37.47%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between ARKW and SMST is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.68

The correlation between ARKW and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

ARKW vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.74

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.38

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.04

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

5.82

-6.17

ARKW vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и SMST

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-99.25%

+18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-85.39%

+49.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.72%

-97.32%

+75.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-90.93%

+66.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.78%

44.56%

-25.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и SMST

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 8.92%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

55.38%

-46.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

135.32%

-109.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.27%

149.40%

-116.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.72%

167.53%

-123.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

167.53%

-129.75%

Сравнение комиссий ARKW и SMST

ARKW берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и SMST

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.63%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and SMST have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to ARKW (8.92%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -6.70% for ARKW. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

ARKW has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for SMST.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: ARK and Defiance. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор