PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с MDYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с MDYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. ARKW is actively managed, while MDYG is passively managed. Over the past 10 years, ARKW returned 22.88%/yr vs 11.58%/yr for MDYG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.15%/yr for MDYG.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 19.44%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции MDYG по среднегодовой доходности: 22.88% против 11.58% соответственно.

ARKW

1 день
-0.08%
1 месяц
3.39%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-4.77%
1 год
19.34%
3 года*
39.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
22.88%

MDYG

1 день
0.27%
1 месяц
4.57%
С начала года
19.44%
6 месяцев
18.73%
1 год
30.20%
3 года*
18.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и MDYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.87%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		19.44%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%

Correlation

The correlation between ARKW and MDYG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.69

The correlation between ARKW and MDYG shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKW и MDYG

Секторы
ARKW
MDYG

Технологии

44.2%
21.5%

Потребительский циклический сектор

16.3%
8.1%

Коммуникационные услуги

15.0%
1.5%

Финансовые услуги

14.2%
7.1%

Промышленность

1.7%
30.9%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

3.7%

Здравоохранение

-

13.7%

Недвижимость

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

ARKW
44.2%
MDYG
21.5%

Потребительский циклический сектор

ARKW
16.3%
MDYG
8.1%

Коммуникационные услуги

ARKW
15.0%
MDYG
1.5%

Финансовые услуги

ARKW
14.2%
MDYG
7.1%

Промышленность

ARKW
1.7%
MDYG
30.9%

Сырьевые материалы

ARKW

-

MDYG
3.7%

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

MDYG
2.1%

Энергетика

ARKW

-

MDYG
3.7%

Здравоохранение

ARKW

-

MDYG
13.7%

Недвижимость

ARKW

-

MDYG
5.6%

Коммунальные услуги

ARKW

-

MDYG
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT
Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD

Доходность на риск

ARKW vs. MDYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKWMDYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.78

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.56

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

3.06

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

12.24

-11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKW vs. MDYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа MDYG равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKWMDYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.78

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.42

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ARKW и MDYG

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и MDYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWMDYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-58.44%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-9.91%

-26.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-25.45%

-10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-29.26%

-48.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-39.27%

-41.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

0.00%

-20.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-8.03%

-15.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.55%

2.47%

+15.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и MDYG

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWMDYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

5.08%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

13.21%

+10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.86%

17.01%

+15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.49%

20.62%

+22.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

21.05%

+16.63%

Сравнение комиссий ARKW и MDYG

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MDYG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и MDYG

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности MDYG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.61%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.61%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and MDYG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (7.88%) compared to MDYG (5.08%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs MDYG's -58.44%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.88% vs 11.58% for MDYG. On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MDYG has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.88% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.61% for MDYG.

They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.15% for MDYG.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и MDYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор