PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с KOMP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. ARKW is actively managed, while KOMP is passively managed. Over the past 5 years, ARKW returned 1.88%/yr vs 3.52%/yr for KOMP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.20%/yr for KOMP.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью 24.57%.

ARKW

1 день
-0.08%
1 месяц
3.39%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-4.77%
1 год
19.34%
3 года*
39.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
22.88%

KOMP

1 день
0.79%
1 месяц
10.82%
С начала года
24.57%
6 месяцев
20.62%
1 год
47.30%
3 года*
22.37%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и KOMP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.87%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%-7.67%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		24.57%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%

Correlation

The correlation between ARKW and KOMP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.83

The correlation between ARKW and KOMP has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKW и KOMP

Секторы
ARKW
KOMP

Технологии

44.2%
33.0%

Потребительский циклический сектор

16.3%
4.7%

Коммуникационные услуги

15.0%
5.6%

Финансовые услуги

14.2%
5.8%

Промышленность

1.7%
28.2%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

2.8%

Здравоохранение

-

11.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.2%

Технологии

ARKW
44.2%
KOMP
33.0%

Потребительский циклический сектор

ARKW
16.3%
KOMP
4.7%

Коммуникационные услуги

ARKW
15.0%
KOMP
5.6%

Финансовые услуги

ARKW
14.2%
KOMP
5.8%

Промышленность

ARKW
1.7%
KOMP
28.2%

Сырьевые материалы

ARKW

-

KOMP
2.9%

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

KOMP
0.2%

Энергетика

ARKW

-

KOMP
2.8%

Здравоохранение

ARKW

-

KOMP
11.6%

Недвижимость

ARKW

-

KOMP

-

Коммунальные услуги

ARKW

-

KOMP
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT
Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT

Доходность на риск

ARKW vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKWKOMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
2.06

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.70

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

3.07

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

9.98

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKW vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа KOMP равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKWKOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.06

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.14

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ARKW и KOMP

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и KOMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-50.06%

-30.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-15.50%

-20.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-24.93%

-11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-45.38%

-31.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-1.28%

-19.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-21.68%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.55%

4.75%

+12.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и KOMP

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

7.40%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

17.96%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.86%

23.12%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.49%

24.77%

+18.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

27.01%

+10.67%

Сравнение комиссий ARKW и KOMP

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и KOMP

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности KOMP в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.61%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.42%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and KOMP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (7.88%) compared to KOMP (7.40%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs KOMP's -50.06%.

On 5-year performance, KOMP leads with 3.52% vs 1.88% for ARKW. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KOMP has been the lower-risk option at 7.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KOMP has performed better with a 3.52% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.42% for KOMP.

They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.20% for KOMP.

KOMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и KOMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор