PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с BOUT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. ARKW is actively managed, while BOUT is passively managed. Over the past 5 years, ARKW returned 1.88%/yr vs 8.21%/yr for BOUT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.14%.

ARKW

1 день
-0.08%
1 месяц
3.39%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-4.77%
1 год
19.34%
3 года*
39.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
22.88%

BOUT

1 день
-0.19%
1 месяц
2.96%
С начала года
31.14%
6 месяцев
29.42%
1 год
34.29%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и BOUT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.87%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%-17.64%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.14%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%20.59%-29.80%

Correlation

The correlation between ARKW and BOUT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г.

0.63

The correlation between ARKW and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKW и BOUT

Секторы
ARKW
BOUT

Технологии

44.2%
28.4%

Потребительский циклический сектор

16.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

15.0%
2.0%

Финансовые услуги

14.2%
22.9%

Промышленность

1.7%
9.7%

Сырьевые материалы

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

2.6%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

7.0%

Технологии

ARKW
44.2%
BOUT
28.4%

Потребительский циклический сектор

ARKW
16.3%
BOUT
8.5%

Коммуникационные услуги

ARKW
15.0%
BOUT
2.0%

Финансовые услуги

ARKW
14.2%
BOUT
22.9%

Промышленность

ARKW
1.7%
BOUT
9.7%

Сырьевые материалы

ARKW

-

BOUT
9.9%

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

BOUT
9.7%

Энергетика

ARKW

-

BOUT
3.1%

Здравоохранение

ARKW

-

BOUT
2.6%

Недвижимость

ARKW

-

BOUT
3.5%

Коммунальные услуги

ARKW

-

BOUT
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SMHBOUT с SCHGBOUT с QQQ

Доходность на риск

ARKW vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKWBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.66

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.28

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

2.93

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

8.75

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKW vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа BOUT равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKWBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.66

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.42

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ARKW и BOUT

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-36.75%

-43.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-11.76%

-24.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-25.31%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-28.28%

-49.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-0.19%

-20.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-12.29%

-11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.55%

3.93%

+13.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и BOUT

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

5.46%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

16.00%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.86%

20.78%

+12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.49%

19.48%

+24.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

22.93%

+14.75%

Сравнение комиссий ARKW и BOUT

ARKW берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и BOUT

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности BOUT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.61%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and BOUT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (7.88%) compared to BOUT (5.46%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs BOUT's -36.75%.

On 5-year performance, BOUT leads with 8.21% vs 1.88% for ARKW. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, BOUT has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOUT has performed better with a 8.21% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

ARKW has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.26% for BOUT.

They also come from different issuers: ARK and Innovator. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.80% for BOUT.

BOUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор