PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с AVAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с AVAH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ARKW returned 0.46%/yr vs -10.99%/yr for AVAH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и AVAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у AVAH с доходностью -13.22%.

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.46%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%

AVAH

1 день
1.29%
1 месяц
4.73%
С начала года
-13.22%
6 месяцев
-21.40%
1 год
39.57%
3 года*
72.97%
5 лет*
-10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и AVAH

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%96.89%-67.49%-23.43%
AVAH
Aveanna Healthcare Holdings Inc.		-13.22%78.77%70.52%243.59%-89.46%-38.33%

Correlation

The correlation between ARKW and AVAH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г.

0.37

The correlation between ARKW and AVAH shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Aveanna Healthcare Holdings Inc.

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с AVAH:
AVAH с HQYAVAH с OPCHAVAH с HCATAVAH с BHCAVAH с SBRAAVAH с AQSTAVAH с VGZ

Доходность на риск

ARKW vs. AVAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AVAH
Ранг доходности на риск AVAH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAH: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAH: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAH: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAH: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c AVAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWAVAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.58

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.63

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

1.01

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

1.81

-1.22

ARKW vs. AVAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа AVAH равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и AVAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и AVAH

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что меньше максимальной просадки AVAH в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и AVAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWAVAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-94.76%

+14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-39.44%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-41.40%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-94.76%

+17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-45.00%

+21.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-63.57%

+39.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.89%

21.95%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и AVAH

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 10.38%, в то время как у Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWAVAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

15.70%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

32.16%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.92%

68.16%

-35.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

78.16%

-34.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

77.42%

-39.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и AVAH

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как AVAH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
AVAH
Aveanna Healthcare Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and AVAH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVAH has higher volatility (15.70%) compared to ARKW (10.38%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs AVAH's -94.76%.

AVAH currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и AVAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор