PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с ARM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с ARM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) is a stock. Over the past year, ARKW returned 10.46% vs 174.72% for ARM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 248.38%.

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.46%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%

ARM

1 день
11.27%
1 месяц
72.15%
С начала года
248.38%
6 месяцев
190.94%
1 год
174.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и ARM

2026 (YTD)202520242023
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%30.57%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		248.38%-11.39%64.16%33.95%

Correlation

The correlation between ARKW and ARM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.57

The correlation between ARKW and ARM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Arm Holdings plc American Depositary Shares

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с ARM:
ARM с NVDAARM с AMDARM с QCOMARM с SMCIARM с SMHARM с SPYARM с QQQ

Доходность на риск

ARKW vs. ARM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ARM
Ранг доходности на риск ARM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWARMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.55

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
3.16

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

4.24

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

8.33

-7.74

ARKW vs. ARM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ARM равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и ARM

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и ARM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWARMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-53.97%

-26.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-41.47%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-7.53%

-15.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-21.33%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.89%

21.07%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и ARM

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 10.38%, в то время как у Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) волатильность равна 37.22%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWARMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

37.22%

-26.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

58.04%

-33.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.92%

68.92%

-36.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

76.58%

-32.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

76.58%

-38.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и ARM

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как ARM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and ARM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARM has higher volatility (37.22%) compared to ARKW (10.38%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs ARM's -53.97%.

ARM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и ARM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор