PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKVX с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKVX с UFO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARKVX (ARK Venture Fund) and UFO (Procure Space ETF) are both funds - ARKVX is a Technology Equities fund actively managed by ARK Investment Management, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. ARKVX is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past 3 years, ARKVX returned 38.86%/yr vs 36.25%/yr for UFO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKVX charges 3.50%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности ARKVX и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Venture Fund (ARKVX) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARKVX показывает доходность 18.67%, а UFO немного ниже – 17.88%.

ARKVX

1 день
0.74%
1 месяц
10.04%
С начала года
18.67%
6 месяцев
19.24%
1 год
77.91%
3 года*
38.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

UFO

1 день
-1.98%
1 месяц
-30.38%
С начала года
17.88%
6 месяцев
13.96%
1 год
65.77%
3 года*
36.25%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKVX и UFO

2026 (YTD)2025202420232022
ARKVX
ARK Venture Fund		18.67%55.68%6.69%61.25%-6.24%
UFO
Procure Space ETF		17.88%67.36%27.22%-2.34%-1.84%

Correlation

The correlation between ARKVX and UFO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2022 г.

0.58

The correlation between ARKVX and UFO shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Venture Fund

Procure Space ETF

Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с BPTRXARKVX с XOVRARKVX с VOOARKVX с DXYZARKVX с ARKWARKVX с SPY
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT

Доходность на риск

ARKVX vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKVX c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKVXUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
1.62

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.48
2.22

+8.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.35

1.26

+1.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.04

2.02

+8.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.85

7.39

+30.46

ARKVX vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKVX на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа UFO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKVX и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKVX и UFO

Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKVXUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-50.33%

+31.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-32.81%

+24.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-32.81%

+13.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-32.81%

+30.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-21.82%

+17.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

8.93%

-6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKVX и UFO

Текущая волатильность для ARK Venture Fund (ARKVX) составляет 6.89%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 17.32%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKVXUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

17.32%

-10.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

33.04%

-23.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

40.89%

-21.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

30.65%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

31.18%

-12.43%

Сравнение комиссий ARKVX и UFO

ARKVX берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKVX и UFO

ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.36%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

ARKVX and UFO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (17.32%) compared to ARKVX (6.89%). In terms of maximum drawdown, ARKVX dropped -19.10% vs UFO's -50.33%.

ARKVX currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKVX и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор