PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKVX с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKVX с SMHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKVX (ARK Venture Fund) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both funds - ARKVX is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. ARKVX is actively managed, while SMHX is passively managed. Over the past year, ARKVX returned 73.96% vs 131.85% for SMHX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKVX charges 2.90%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.

Доходность

Сравнение доходности ARKVX и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Venture Fund (ARKVX) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKVX показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 74.81%.

ARKVX

1 день
2.42%
1 месяц
5.42%
С начала года
14.60%
6 месяцев
29.28%
1 год
73.96%
3 года*
37.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMHX

1 день
-2.03%
1 месяц
27.33%
С начала года
74.81%
6 месяцев
68.22%
1 год
131.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKVX и SMHX

2026 (YTD)20252024
ARKVX
ARK Venture Fund		14.60%55.68%14.89%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		74.81%30.00%17.76%

Correlation

The correlation between ARKVX and SMHX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.53

The correlation between ARKVX and SMHX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Venture Fund

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с BPTRXARKVX с XOVRARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с DXYZ
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP

Доходность на риск

ARKVX vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKVX c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKVXSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.19
4.06

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.53
4.32

+7.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.43

1.56

+0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.59

7.78

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.73

21.87

+14.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKVX vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKVX на текущий момент составляет 4.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMHX равному 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKVX и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKVXSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19

4.06

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

1.89

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ARKVX и SMHX

Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKVXSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-38.53%

+19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-17.06%

+8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.03%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-7.32%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

6.05%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKVX и SMHX

Текущая волатильность для ARK Venture Fund (ARKVX) составляет 4.94%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKVXSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

12.19%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

25.18%

-11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

32.71%

-14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

39.96%

-21.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

39.96%

-21.26%

Сравнение комиссий ARKVX и SMHX

ARKVX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKVX и SMHX

ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM202520242023
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKVX and SMHX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHX has higher volatility (12.19%) compared to ARKVX (4.94%). In terms of maximum drawdown, ARKVX dropped -19.10% vs SMHX's -38.53%.

ARKVX currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 4.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKVX и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор