PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKVX с FTCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKVX с FTCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Venture Fund (ARKVX) и Invesco Technology Fund (FTCHX).

ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г.. FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKVX и FTCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Venture Fund (ARKVX) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKVX и FTCHX

2026 (YTD)2025202420232022
ARKVX
ARK Venture Fund		6.04%55.68%6.69%61.25%-6.24%
FTCHX
Invesco Technology Fund		0.39%20.77%34.49%47.38%2.79%

Доходность по периодам

С начала года, ARKVX показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у FTCHX с доходностью 0.39%.

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTCHX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.56%
1 год
42.77%
3 года*
26.80%
5 лет*
9.55%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Venture Fund

Invesco Technology Fund

Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ
Часто сравнивают с FTCHX:
FTCHX с qqqFTCHX с QQQFTCHX с FSELXFTCHX с XLKFTCHX с IITU.LFTCHX с ROBOFTCHX с MLAAX

Сравнение комиссий ARKVX и FTCHX

ARKVX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии FTCHX в 0.91%.

ARKVX
ARK Venture Fund
FTCHX
Invesco Technology Fund

Доходность на риск

ARKVX vs. FTCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FTCHX
Ранг доходности на риск FTCHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKVX c FTCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKVXFTCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

1.45

+2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.85

1.99

+7.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.28

+0.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.62

2.78

+4.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.67

9.46

+17.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKVX vs. FTCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKVX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа FTCHX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKVX и FTCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKVXFTCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

1.45

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.34

+1.48

Корреляция

Корреляция между ARKVX и FTCHX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKVX и FTCHX

ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCHX
Invesco Technology Fund		26.45%26.56%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%

Просадки

Сравнение просадок ARKVX и FTCHX

Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки FTCHX в -87.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и FTCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKVXFTCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-87.78%

+68.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-14.29%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-9.33%

+7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-36.55%

+32.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

4.20%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKVX и FTCHX

Текущая волатильность для ARK Venture Fund (ARKVX) составляет 2.04%, в то время как у Invesco Technology Fund (FTCHX) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKVXFTCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

13.28%

-11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

22.72%

-9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

30.92%

-12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

28.55%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

26.15%

-7.19%