Сравнение ARKVX с AIO
ARKVX (ARK Venture Fund) and AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 3 years, ARKVX returned 37.85%/yr vs 29.34%/yr for AIO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKVX charges 2.90%/yr vs 1.41%/yr for AIO.
Доходность
Сравнение доходности ARKVX и AIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKVX показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 29.97%.
ARKVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 29.28%
- 1 год
- 73.96%
- 3 года*
- 37.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 29.97%
- 6 месяцев
- 28.45%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 29.34%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKVX и AIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKVX ARK Venture Fund | 14.60% | 55.68% | 6.69% | 61.25% | -6.24% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 29.97% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -0.82% |
Correlation
The correlation between ARKVX and AIO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between ARKVX and AIO shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKVX vs. AIO — Ранг доходности на риск
ARKVX
AIO
Сравнение ARKVX c AIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKVX | AIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 1.27 | +1.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.59 | 2.42 | +7.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.73 | 7.18 | +29.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKVX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19 | 1.55 | +2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.66 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок ARKVX и AIO
Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и AIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKVX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -44.88% | +25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -11.42% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -30.23% | +11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -10.95% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.84% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKVX и AIO
Текущая волатильность для ARK Venture Fund (ARKVX) составляет 4.94%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKVX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.53% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 13.37% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 17.83% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 22.03% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 26.87% | -8.17% |
Сравнение комиссий ARKVX и AIO
ARKVX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии AIO в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKVX и AIO
ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 10.93% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% |
ARKVX ARK Venture Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKVX and AIO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIO has higher volatility (5.53%) compared to ARKVX (4.94%). In terms of maximum drawdown, ARKVX dropped -19.10% vs AIO's -44.88%.
ARKVX currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKVX и AIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор