PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с QQJG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKQ с QQJG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG).

ARKQ и QQJG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. QQJG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и QQJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKQ и QQJG

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		-0.13%48.81%33.88%40.70%-46.75%-6.53%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%-27.69%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у QQJG с доходностью 1.44%.

ARKQ

1 день
1.83%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.13%
1 год
72.46%
3 года*
31.67%
5 лет*
6.35%
10 лет*
20.55%

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
3.25%
1 год
27.88%
3 года*
14.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQQQJG с QQQJQQJG с FNCMXQQJG с FDLQQJG с ^NDXQQJG с MGKQQJG с JEPQ

Сравнение комиссий ARKQ и QQJG

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQJG в 0.20%.

ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Доходность на риск

ARKQ vs. QQJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c QQJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKQQQJGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.30

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.90

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

1.73

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.10

8.45

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKQ vs. QQJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа QQJG равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и QQJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKQQQJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.30

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.17

+0.44

Корреляция

Корреляция между ARKQ и QQJG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и QQJG

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности QQJG в 13.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.27%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и QQJG

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки QQJG в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и QQJG.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKQQQJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-36.76%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-14.51%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.58%

-2.09%

-12.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.43%

-15.84%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

2.97%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и QQJG

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKQQQJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

0.00%

+11.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

11.78%

+14.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.50%

21.80%

+14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

22.12%

+9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.63%

22.12%

+7.51%