PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с NFXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, ARKK returned 11.37% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. ARKK charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

ARKK

1 день
-2.23%
1 месяц
0.37%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-4.76%
1 год
11.37%
3 года*
22.42%
5 лет*
-9.10%
10 лет*
15.90%

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и NFXS

2026 (YTD)20252024
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.31%35.49%23.76%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between ARKK and NFXS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.33

The correlation between ARKK and NFXS shifts across timeframes, from -0.33 (all time) to -0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

ARKK vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKKNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.91

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.55

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

2.06

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

5.64

-4.85

ARKK vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKK и NFXS

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-50.37%

-30.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-31.31%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.35%

-12.88%

-37.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.20%

-31.93%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.57%

11.45%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и NFXS

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

7.74%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.71%

26.22%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.20%

33.81%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.46%

34.65%

+11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.40%

34.65%

+5.75%

Сравнение комиссий ARKK и NFXS

ARKK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и NFXS

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.23%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and NFXS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (12.53%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs 11.37% for ARKK. On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKK is categorized as Technology Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: ARK and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор