Сравнение ARKI.L с ARKX
ARKI.L (ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ARKI.L is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past year, ARKI.L returned 42.73% vs 62.33% for ARKX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARKI.L и ARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKI.L показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 17.46%.
ARKI.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKX
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 17.46%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKI.L и ARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKI.L ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation | 13.70% | 38.42% | 58.43% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 17.46% | 48.46% | 38.54% |
Correlation
The correlation between ARKI.L and ARKX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between ARKI.L and ARKX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKI.L vs. ARKX — Ранг доходности на риск
ARKI.L
ARKX
Сравнение ARKI.L c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKI.L | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.07 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 8.23 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKI.L | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.89 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.38 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок ARKI.L и ARKX
Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и ARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKI.L | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.97% | -43.61% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -20.42% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -9.80% | +7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -19.97% | +13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 7.60% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKI.L и ARKX
Текущая волатильность для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) составляет 8.69%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 12.24%. Это указывает на то, что ARKI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKI.L | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 12.24% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 25.81% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 33.16% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.91% | 27.86% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 27.55% | +3.36% |
Сравнение комиссий ARKI.L и ARKX
И ARKI.L, и ARKX имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKI.L и ARKX
Ни ARKI.L, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKI.L and ARKX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKI.L and ARKX have the same expense ratio: 0.75% per year.
ARKI.L is categorized as Technology Equities, while ARKX is Aerospace & Defense.
Подберите оптимальное распределение для ARKI.L и ARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор