PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARKI.L с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARKI.L и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKI.L и ARKG


Доходность по периодам

С начала года, ARKI.L показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью -6.49%.


ARKI.L

1 день
4.96%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-12.16%
1 год
44.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ARKG

1 день
2.54%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-6.10%
1 год
34.11%
3 года*
-3.42%
5 лет*
-21.16%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Сравнение комиссий ARKI.L и ARKG

И ARKI.L, и ARKG имеют комиссию равную 0.75%.


Доходность на риск

ARKI.L vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKI.L
Ранг доходности на риск ARKI.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKI.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKI.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKI.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKI.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKI.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKI.L c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARKI.LARKGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.77

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.38

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.11

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

2.98

+1.88

ARKI.L vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKI.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKI.L и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARKI.LARKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.77

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.08

+1.28

Корреляция

Корреляция между ARKI.L и ARKG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKI.L и ARKG

Ни ARKI.L, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%

Просадки

Сравнение просадок ARKI.L и ARKG

Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и ARKG.


Загрузка...

Показатели просадок


ARKI.LARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.97%

-83.59%

+52.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-27.51%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

-75.76%

+56.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-35.32%

+28.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

10.24%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKI.L и ARKG

Текущая волатильность для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) составляет 9.00%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что ARKI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARKI.LARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

13.41%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.70%

31.90%

-10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.75%

44.84%

-13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.09%

45.39%

-14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

40.94%

-9.85%