Сравнение ARKG с PBPH
ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. ARKG is actively managed, while PBPH is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности ARKG и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKG показывает доходность 25.20%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью 1.75%.
ARKG
- 1 день
- 6.93%
- 1 месяц
- 21.79%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- 7.74%
PBPH
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKG и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 25.20% | -6.97% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 1.75% | 0.76% |
Correlation
The correlation between ARKG and PBPH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKG vs. PBPH — Ранг доходности на риск
ARKG
PBPH
Сравнение ARKG c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKG | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKG | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.29 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ARKG и PBPH
Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKG | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | -11.10% | -72.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.55% | -6.03% | -61.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.88% | -4.25% | -31.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKG и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKG | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.62% | 17.20% | +24.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.71% | 17.20% | +28.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.17% | 17.20% | +23.97% |
Сравнение комиссий ARKG и PBPH
ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKG и PBPH
ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKG and PBPH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.
PBPH has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for ARKG.
They also come from different issuers: ARK and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для ARKG и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор