Сравнение ARKG с PBPH
ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. ARKG is actively managed, while PBPH is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности ARKG и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKG показывает доходность 38.45%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью 4.70%.
ARKG
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 28.15%
- С начала года
- 38.45%
- 6 месяцев
- 32.90%
- 1 год
- 65.40%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 10.24%
PBPH
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKG и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 38.45% | -4.67% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 4.70% | 0.74% |
Correlation
The correlation between ARKG and PBPH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKG vs. PBPH — Ранг доходности на риск
ARKG
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARKG c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKG | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKG и PBPH
Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKG | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | -11.10% | -72.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.11% | -3.31% | -60.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.04% | -4.35% | -31.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKG и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKG | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.20% | 17.05% | +26.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.07% | 17.05% | +29.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.35% | 17.05% | +24.30% |
Сравнение комиссий ARKG и PBPH
ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKG и PBPH
ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKG and PBPH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.
PBPH has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for ARKG.
They also come from different issuers: ARK and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для ARKG и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор