PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKG с HEAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKG с HEAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and HEAL (Global X HealthTech ETF) are both Health & Biotech Equities funds. ARKG is actively managed, while HEAL is passively managed. Over the past 5 years, ARKG returned -14.59%/yr vs -14.16%/yr for HEAL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for HEAL.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и HEAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Global X HealthTech ETF (HEAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность 25.20%, что значительно выше, чем у HEAL с доходностью -12.84%.

ARKG

1 день
6.93%
1 месяц
21.79%
С начала года
25.20%
6 месяцев
13.70%
1 год
60.42%
3 года*
2.68%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
7.74%

HEAL

1 день
3.24%
1 месяц
1.39%
С начала года
-12.84%
6 месяцев
-18.63%
1 год
-19.59%
3 года*
-9.61%
5 лет*
-14.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKG и HEAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		25.20%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%71.92%
HEAL
Global X HealthTech ETF		-12.84%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%23.87%

Correlation

The correlation between ARKG and HEAL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.81

The correlation between ARKG and HEAL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKG и HEAL

Секторы
ARKG
HEAL

Здравоохранение

99.2%
96.0%

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKG
99.2%
HEAL
96.0%

Финансовые услуги

ARKG
0.5%
HEAL

-

Сырьевые материалы

ARKG

-

HEAL

-

Коммуникационные услуги

ARKG

-

HEAL

-

Потребительский циклический сектор

ARKG

-

HEAL

-

Потребительский защитный сектор

ARKG

-

HEAL

-

Энергетика

ARKG

-

HEAL

-

Промышленность

ARKG

-

HEAL

-

Недвижимость

ARKG

-

HEAL

-

Технологии

ARKG

-

HEAL
3.2%

Коммунальные услуги

ARKG

-

HEAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Global X HealthTech ETF

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW
Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IUHC.LHEAL с IBBHEAL с IDNAHEAL с SLV

Доходность на риск

ARKG vs. HEAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c HEAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Global X HealthTech ETF (HEAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKGHEALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-0.89

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
-1.20

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.87

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

-0.64

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

-1.29

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKG vs. HEAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа HEAL равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и HEAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKGHEALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-0.89

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.54

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.38

+0.52

Просадки

Сравнение просадок ARKG и HEAL

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки HEAL в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и HEAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKGHEALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-65.76%

-17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-30.71%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.96%

-35.78%

-16.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

-60.36%

-19.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.55%

-62.37%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-43.04%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

15.21%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и HEAL

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Global X HealthTech ETF (HEAL) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKGHEALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

6.11%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.51%

16.03%

+13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.62%

22.13%

+19.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.71%

26.41%

+19.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.17%

26.21%

+14.96%

Сравнение комиссий ARKG и HEAL

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HEAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и HEAL

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.38%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKG and HEAL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (12.94%) compared to HEAL (6.11%). In terms of maximum drawdown, ARKG dropped -83.59% vs HEAL's -65.76%.

On 5-year performance, HEAL leads with -14.16% vs -14.59% for ARKG. On fees, HEAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEAL has performed better with a -14.16% return vs -14.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

HEAL has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for ARKG.

They also come from different issuers: ARK and Global X. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.50% for HEAL.

ARKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKG и HEAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор