PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с P
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с P

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) is Blockchain fund actively managed by ARK, while P (Everpure, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ARKF returned -5.06%/yr vs 30.55%/yr for P. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и P

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Everpure, Inc. (P). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -18.31%, что значительно ниже, чем у P с доходностью 7.91%.

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.87%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—

P

1 день
4.28%
1 месяц
-14.36%
С начала года
7.91%
6 месяцев
1.39%
1 год
32.70%
3 года*
25.48%
5 лет*
30.55%
10 лет*
21.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и P

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%
P
Everpure, Inc.		7.91%9.08%72.27%33.26%-17.79%43.96%32.14%-5.94%

Correlation

The correlation between ARKF and P is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.59

The correlation between ARKF and P has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

Everpure, Inc.

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ
Часто сравнивают с P:
P с MUP с LRCXP с SMCIP с WDCP с CRCTP с STXP с SSYS

Доходность на риск

ARKF vs. P — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
P
Ранг доходности на риск P: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c P - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Everpure, Inc. (P). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.48

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.12

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.78

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

1.50

-2.06

ARKF vs. P - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа P равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и P, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и P

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки P в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и P.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-69.43%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-42.26%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-48.63%

+10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-48.63%

-26.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.77%

-26.74%

-12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-24.44%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

21.89%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и P

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 10.36%, в то время как у Everpure, Inc. (P) волатильность равна 26.95%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

26.95%

-16.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

45.02%

-19.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.69%

68.32%

-34.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.87%

52.74%

-9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

51.15%

-11.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и P

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как P не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
P
Everpure, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and P have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

P has higher volatility (26.95%) compared to ARKF (10.36%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs P's -69.43%.

P currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и P

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор