Сравнение ARKF с MUU
ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). ARKF is actively managed, while MUU is passively managed. Over the past year, ARKF returned -22.52% vs 2599.25% for MUU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ARKF charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности ARKF и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
ARKF
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- -13.98%
- С начала года
- -13.21%
- 1 год
- -22.52%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKF и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -13.21% | 28.67% | 22.72% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between ARKF and MUU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKF vs. MUU — Ранг доходности на риск
ARKF
MUU
Сравнение ARKF c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKF | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.63 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 47.69 | -48.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 152.81 | -153.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKF и MUU
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKF | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -75.07% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | -55.25% | +16.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -55.25% | +20.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.97% | -23.62% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.93% | 17.31% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и MUU
Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 8.05%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKF | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 62.52% | -54.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.83% | 125.23% | -99.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.70% | 152.52% | -118.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.00% | 142.32% | -99.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.67% | 142.32% | -102.65% |
Сравнение комиссий ARKF и MUU
ARKF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и MUU
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKF and MUU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to ARKF (8.05%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -22.52% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.10% for ARKF.
ARKF is categorized as Blockchain, while MUU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ARK and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKF и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор