PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с FTEK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKF с FTEK.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L).

ARKF и FTEK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKF - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г.. FTEK.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKF и FTEK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKF и FTEK.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-20.34%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%
FTEK.L
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF		-16.04%-0.53%33.52%34.99%-32.28%11.05%24.59%21.03%

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у FTEK.L с доходностью -16.04%.

ARKF

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-32.44%
1 год
11.98%
3 года*
26.39%
5 лет*
-6.32%
10 лет*
—

FTEK.L

1 день
1.57%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-16.04%
6 месяцев
-19.10%
1 год
-10.70%
3 года*
12.11%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с SPYARKF с XLFARKF с ARKG
Часто сравнивают с FTEK.L:
FTEK.L с ARKWFTEK.L с CSP1.LFTEK.L с SPYIFTEK.L с QQQFTEK.L с ESIT.LFTEK.L с FTWG.LFTEK.L с EQQU.L

Сравнение комиссий ARKF и FTEK.L

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTEK.L в 0.49%.

ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
FTEK.L
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF

Доходность на риск

ARKF vs. FTEK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FTEK.L
Ранг доходности на риск FTEK.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEK.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEK.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEK.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEK.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEK.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c FTEK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKFFTEK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

-0.47

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

-0.50

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.94

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.44

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

-1.09

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKF vs. FTEK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа FTEK.L равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и FTEK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKFFTEK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.47

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.04

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.22

Корреляция

Корреляция между ARKF и FTEK.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и FTEK.L

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как FTEK.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
FTEK.L
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKF и FTEK.L

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки FTEK.L в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и FTEK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKFFTEK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-39.74%

-38.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-25.27%

-13.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.37%

-38.26%

-37.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.29%

-23.57%

-16.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-10.22%

-24.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

10.26%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и FTEK.L

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (FTEK.L) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKFFTEK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

6.55%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.23%

15.96%

+10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.03%

22.94%

+15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.77%

22.90%

+19.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.96%

22.01%

+17.95%