PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с BUZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с BUZZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. ARKF is actively managed, while BUZZ is passively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -5.06%/yr vs 7.60%/yr for BUZZ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и BUZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -18.31%, что значительно ниже, чем у BUZZ с доходностью 13.20%.

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.63%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—

BUZZ

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.47%
С начала года
13.20%
6 месяцев
9.20%
1 год
33.55%
3 года*
31.61%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и BUZZ

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%93.27%-65.07%-25.07%
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		13.20%30.61%33.74%54.64%-47.67%-4.47%

Correlation

The correlation between ARKF and BUZZ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.89

The correlation between ARKF and BUZZ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKF и BUZZ

Секторы
ARKF
BUZZ

Технологии

39.8%
48.9%

Финансовые услуги

25.2%
12.9%

Потребительский циклический сектор

13.4%
11.9%

Коммуникационные услуги

9.8%
13.7%

Здравоохранение

0.1%
4.5%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

0.6%

Промышленность

-

5.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Технологии

ARKF
39.8%
BUZZ
48.9%

Финансовые услуги

ARKF
25.2%
BUZZ
12.9%

Потребительский циклический сектор

ARKF
13.4%
BUZZ
11.9%

Коммуникационные услуги

ARKF
9.8%
BUZZ
13.7%

Здравоохранение

ARKF
0.1%
BUZZ
4.5%

Сырьевые материалы

ARKF

-

BUZZ
0.3%

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

BUZZ
1.5%

Энергетика

ARKF

-

BUZZ
0.6%

Промышленность

ARKF

-

BUZZ
5.0%

Недвижимость

ARKF

-

BUZZ

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

BUZZ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

VanEck Social Sentiment ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с QQQARKF с SPY
Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL

Доходность на риск

ARKF vs. BUZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c BUZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFBUZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.99

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.44

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.05

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

2.54

-3.10

ARKF vs. BUZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа BUZZ равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и BUZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и BUZZ

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки BUZZ в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и BUZZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFBUZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-56.87%

-21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-30.47%

-8.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-30.47%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-56.87%

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.77%

-9.85%

-28.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-23.91%

-11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

12.65%

+8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и BUZZ

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 10.36%, в то время как у VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFBUZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

12.00%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

25.17%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.69%

32.59%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.87%

33.19%

+9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

32.88%

+6.89%

Сравнение комиссий ARKF и BUZZ

И ARKF, и BUZZ имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и BUZZ

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and BUZZ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUZZ has higher volatility (12.00%) compared to ARKF (10.36%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs BUZZ's -56.87%.

On 5-year performance, BUZZ leads with 7.60% vs -5.06% for ARKF. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 10.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUZZ has performed better with a 7.60% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF and BUZZ have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for BUZZ.

ARKF is categorized as Blockchain, while BUZZ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ARK and VanEck.

BUZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и BUZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор