Сравнение ARKF с AS
ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) is Blockchain fund actively managed by ARK, while AS (Amer Sports, Inc) is a stock. Over the past year, ARKF returned -11.87% vs -5.21% for AS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKF и AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -18.31%, что значительно ниже, чем у AS с доходностью -5.06%.
ARKF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -18.31%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- —
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKF и AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -18.31% | 28.67% | 45.07% |
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
Correlation
The correlation between ARKF and AS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKF vs. AS — Ранг доходности на риск
ARKF
AS
Сравнение ARKF c AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKF | AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.18 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -0.36 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKF и AS
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKF | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -40.71% | -37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | -28.78% | -9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.77% | -15.49% | -23.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.95% | -13.29% | -21.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.00% | 14.56% | +6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и AS
ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Amer Sports, Inc (AS) имеют волатильность 10.36% и 10.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKF | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 10.17% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.14% | 29.10% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.69% | 41.31% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.87% | 49.55% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.77% | 49.55% | -9.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и AS
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKF and AS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKF has higher volatility (10.36%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs AS's -40.71%.
AS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKF и AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор