Сравнение ARKD с GDLC
ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds. ARKD is actively managed, while GDLC is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKD charges 0.90%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности ARKD и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.46%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKD и GDLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -2.40% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% |
Correlation
The correlation between ARKD and GDLC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKD vs. GDLC — Ранг доходности на риск
ARKD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDLC
Сравнение ARKD c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKD | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKD и GDLC
Максимальная просадка ARKD за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKD и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKD | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.03% | -94.14% | +80.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -54.84% | +49.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -52.81% | +47.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKD и GDLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKD | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 49.16% | -28.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 73.14% | -52.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 93.80% | -73.63% |
Сравнение комиссий ARKD и GDLC
ARKD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKD и GDLC
Ни ARKD, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKD and GDLC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.90% for ARKD.
ARKD and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ARK and Grayscale. Their fees differ too: 0.90% for ARKD and 0.59% for GDLC.
Подберите оптимальное распределение для ARKD и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор