PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKB с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKB с WGMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI).

ARKB и WGMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKB - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. WGMI - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKB и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKB и WGMI

2026 (YTD)20252024
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		-23.42%-6.59%99.47%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		-6.56%72.47%41.23%

Доходность по периодам

С начала года, ARKB показывает доходность -23.42%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью -6.56%.

ARKB

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-23.42%
6 месяцев
-44.68%
1 год
-23.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WGMI

1 день
2.58%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-23.08%
1 год
151.12%
3 года*
57.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK 21Shares Bitcoin ETF

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с ARKB:
ARKB с IBITARKB с BTC-USDARKB с BITBARKB с GBTCARKB с BITOARKB с ARKAARKB с ARKF
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с DAPPWGMI с BLOKWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT

Сравнение комиссий ARKB и WGMI

ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.

WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF

Доходность на риск

ARKB vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKB
Ранг доходности на риск ARKB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKB: 44
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKB c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKBWGMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

1.95

-2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.50

2.45

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.29

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

3.17

-3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

6.86

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKB vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKB на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKB и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKBWGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.95

-2.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.09

+0.26

Корреляция

Корреляция между ARKB и WGMI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKB и WGMI

Ни ARKB, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%

Просадки

Сравнение просадок ARKB и WGMI

Максимальная просадка ARKB за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и WGMI.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKBWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-85.76%

+36.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.30%

-50.94%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.67%

-45.74%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-43.87%

+29.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.42%

23.54%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKB и WGMI

Текущая волатильность для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) составляет 10.81%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что ARKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKBWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

21.43%

-10.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.62%

61.00%

-24.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.06%

77.97%

-32.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.92%

82.04%

-31.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.92%

82.04%

-31.12%