Сравнение ARKB с SMH
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, ARKB returned -36.82% vs 152.58% for SMH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 79.69%.
ARKB
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 16.31%
- С начала года
- 79.69%
- 6 месяцев
- 83.94%
- 1 год
- 152.58%
- 3 года*
- 62.32%
- 5 лет*
- 39.72%
- 10 лет*
- 38.18%
Сравнение доходности по годам ARKB и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -23.93% | -6.59% | 86.54% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 79.69% | 49.17% | 40.95% |
Correlation
The correlation between ARKB and SMH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. SMH — Ранг доходности на риск
ARKB
SMH
Сравнение ARKB c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.65 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 10.28 | -10.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 37.77 | -39.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и SMH
Максимальная просадка ARKB за все время составила -52.04%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -84.96% | +32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -14.93% | -37.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.03% | 0.00% | -47.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -41.04% | +24.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 4.06% | +25.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и SMH
Текущая волатильность для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) составляет 12.88%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что ARKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.88% | 16.71% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.67% | 27.97% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 33.39% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 35.53% | +14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 32.86% | +17.28% |
Сравнение комиссий ARKB и SMH
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и SMH
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and SMH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (16.71%) compared to ARKB (12.88%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -52.04% vs SMH's -84.96%.
On 1-year performance, SMH leads with 152.58% vs -36.82% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKB has been the lower-risk option at 12.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 152.58% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
SMH has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for ARKB.
ARKB is categorized as Cryptocurrency, while SMH is Semiconductors. ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: ARK and VanEck. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор