Сравнение ARKB с RODM
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past year, ARKB returned -36.82% vs 25.47% for RODM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.29%/yr for RODM.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и RODM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 11.64%.
ARKB
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение доходности по годам ARKB и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -23.93% | -6.59% | 86.54% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 11.64% | 34.42% | 8.14% |
Correlation
The correlation between ARKB and RODM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. RODM — Ранг доходности на риск
ARKB
RODM
Сравнение ARKB c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.42 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.60 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 14.32 | -15.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и RODM
Максимальная просадка ARKB за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и RODM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -35.98% | -16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -7.10% | -44.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.03% | -0.84% | -46.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -6.36% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 1.78% | +27.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и RODM
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.88% | 3.58% | +9.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.67% | 8.77% | +25.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 11.01% | +33.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 13.48% | +36.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 15.22% | +34.92% |
Сравнение комиссий ARKB и RODM
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии RODM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и RODM
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.78% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and RODM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (12.88%) compared to RODM (3.58%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -52.04% vs RODM's -35.98%.
On 1-year performance, RODM leads with 25.47% vs -36.82% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RODM has performed better with a 25.47% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.
RODM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for ARKB.
ARKB is categorized as Cryptocurrency, while RODM is Foreign Large Cap Equities. ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: ARK and Hartford. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.29% for RODM.
RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и RODM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор