Сравнение ARKB с PSP
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, ARKB returned -36.82% vs -5.41% for PSP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ARKB charges 0.21%/yr vs 1.44%/yr for PSP.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и PSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у PSP с доходностью -11.42%.
ARKB
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -5.41%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам ARKB и PSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -23.93% | -6.59% | 86.54% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -11.42% | 6.49% | 21.83% |
Correlation
The correlation between ARKB and PSP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. PSP — Ранг доходности на риск
ARKB
PSP
Сравнение ARKB c PSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | PSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.24 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.54 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и PSP
Максимальная просадка ARKB за все время составила -52.04%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и PSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | PSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -85.40% | +33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -22.37% | -29.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.03% | -15.75% | -31.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -30.67% | +14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 10.12% | +19.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и PSP
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | PSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.88% | 7.43% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.67% | 16.48% | +18.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 20.15% | +24.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 23.85% | +26.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 22.47% | +27.67% |
Сравнение комиссий ARKB и PSP
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PSP в 1.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и PSP
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.52% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and PSP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (12.88%) compared to PSP (7.43%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -52.04% vs PSP's -85.40%.
On 1-year performance, PSP leads with -5.41% vs -36.82% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, PSP has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSP has performed better with a -5.41% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.
PSP has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 0.00% for ARKB.
ARKB is categorized as Cryptocurrency, while PSP is Global Equities. ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index. They also come from different issuers: ARK and Invesco. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 1.44% for PSP.
PSP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и PSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор