Сравнение ARKB с MTUM
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past year, ARKB returned -36.82% vs 46.22% for MTUM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 33.55%.
ARKB
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 11.98%
- С начала года
- 33.55%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 46.22%
- 3 года*
- 33.86%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- 17.54%
Сравнение доходности по годам ARKB и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -23.93% | -6.59% | 86.54% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 33.55% | 22.15% | 31.70% |
Correlation
The correlation between ARKB and MTUM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. MTUM — Ранг доходности на риск
ARKB
MTUM
Сравнение ARKB c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.40 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 4.02 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 15.48 | -16.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и MTUM
Максимальная просадка ARKB за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -34.08% | -17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -11.54% | -40.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.03% | 0.00% | -47.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -6.20% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 2.99% | +26.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и MTUM
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.88% | 11.20% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.67% | 18.83% | +15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 21.08% | +23.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 20.99% | +29.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 21.23% | +28.91% |
Сравнение комиссий ARKB и MTUM
ARKB берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и MTUM
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.70% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and MTUM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (12.88%) compared to MTUM (11.20%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -52.04% vs MTUM's -34.08%.
On 1-year performance, MTUM leads with 46.22% vs -36.82% for ARKB. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTUM has been the lower-risk option at 11.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 46.22% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for ARKB.
MTUM has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for ARKB.
ARKB is categorized as Cryptocurrency, while MTUM is Momentum. ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.15% for MTUM.
MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор