Сравнение ARKB с MARA
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MARA (MARA Holdings, Inc.) is a stock. Over the past year, ARKB returned -36.82% vs -2.66% for MARA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 63.03%.
ARKB
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 17.68%
- С начала года
- 63.03%
- 6 месяцев
- 36.82%
- 1 год
- -2.66%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- -13.35%
- 10 лет*
- -9.85%
Сравнение доходности по годам ARKB и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -23.93% | -6.59% | 86.54% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 63.03% | -46.45% | -34.57% |
Correlation
The correlation between ARKB and MARA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between ARKB and MARA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. MARA — Ранг доходности на риск
ARKB
MARA
Сравнение ARKB c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.06 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.04 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.06 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и MARA
Максимальная просадка ARKB за все время составила -52.04%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -99.74% | +47.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -70.53% | +18.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.03% | -90.54% | +43.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -78.00% | +61.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 42.61% | -12.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и MARA
Текущая волатильность для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) составляет 12.88%, в то время как у MARA Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 23.68%. Это указывает на то, что ARKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.88% | 23.68% | -10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.67% | 60.61% | -25.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 79.32% | -35.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 105.88% | -55.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 144.18% | -94.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и MARA
Ни ARKB, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKB and MARA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARA has higher volatility (23.68%) compared to ARKB (12.88%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -52.04% vs MARA's -99.74%.
MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор